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股指期貨20日上演驚險一幕。下午2點02分,滬深300股指期貨主力IF1005合約被一股資金快速拉起,短短8分鐘內(nèi),該合約期價快速上漲60點,并帶動股票現(xiàn)貨市場走出一波有力的反彈行情,此舉令不少參與股指期貨交易的“投機客”大驚失色。
8分鐘驚魂
周二下午兩點前,震蕩乏味的股指期貨行情讓投資者有些昏昏欲睡。然而,這一切因隨后突如其來的8分鐘異動而改變。下午2點02分,滬深300股指期貨主力IF1005合約發(fā)生異動,一股神秘資金忽然將該合約價格從3179點拉起,期價一路飆升,到下午2點10分,IF1005合約的價格觸及3240點當日最高價,隨后逐級回落,交易量大幅放大。值得一提的是,這個過程只用了短短8分鐘時間,而此次異動也令不少“投機客”大驚失色。
“太驚險了,幸好及時平掉空單,要不然5手單子就得虧七八萬塊錢”,投資者王先生在電話中告訴中國證券報記者。記者注意到,當IF1005合約價格上漲至3240點后,該合約與滬深300指數(shù)的價差擴大至80點,此價差具備較大的套利空間,于是,在套利盤涌入拋空的情況下,期指IF1005合約開始回歸理性。
經(jīng)過此番異動,8分鐘后,股指期貨和股票市場成交同時活躍,價格波動頻繁。至下午收盤時,股指期貨四個合約全天成交再創(chuàng)上市以來新高,首次突破15萬手,總量達153419手。而主力合約IF1005成交更是達到了14萬余手,最終,IF1005合約收報3214.6點,較前一個交易日結(jié)算價上漲13.4點,漲幅為0.42%。
值得注意的是,受到股指期貨異動影響,昨日下午2點06分,在醫(yī)藥股板塊的帶領下,股票市場走出一波強勁反彈行情,最終滬深300指數(shù)報收3173.37點,與期指價差相差約40點,回到了一個合理的水平。
疑似證券資金所為
業(yè)內(nèi)人士認為,從操作手法看,昨日8分鐘的表現(xiàn),極有可能來自于證券市場炒作權(quán)證的資金。這一點,從早盤資金布局以及8分鐘以后的表現(xiàn)多少可以看出一些端倪。中金所交易排行榜顯示,國泰君安期貨依舊排名第一,成交量高達48152手,較第二名華泰證券旗下的長城偉業(yè)期貨高出32000手。
東方證券金融衍生品首席分析師高子劍指出,盤面顯示,從20日早晨開始就有資金布局賭現(xiàn)貨高開。但是9點30分現(xiàn)貨開平盤,并沒有上漲,而且在9點40分下跌至當時的最低點。然而這段時間多方?jīng)]有放棄,持倉量依舊上升,升水擴大到2%以上(日內(nèi)第二高)。現(xiàn)貨最低點對于期貨升水最高點,多方?jīng)Q心明顯。
“他們最主要的攻擊點在13點55分,這個時間持倉量最高,期貨開始拉高,14點10分達到期貨的最高價,比現(xiàn)貨的相對高點早了5分鐘”,高子劍說。盤面顯示,13點55分以后的IF1005合約持倉量一路下降,到收盤時大致回到開盤的水平4496手,股指現(xiàn)貨從低點拉回至平盤,空頭割肉,多方順利獲利了結(jié)。
對于上述現(xiàn)象,經(jīng)易期貨高級分析師劉馨琰認為,由于股指期貨信息反應較股票市場更為靈敏,在缺乏基金等機構(gòu)投資者參與的情況下,容易給一些資金造成可乘之機,該現(xiàn)象也表明,剛剛上市的股指期貨因缺失機構(gòu)投資者,自我調(diào)節(jié)能力較弱。她同時指出,從股指期貨上市三個交易日情況看,期貨和現(xiàn)貨的基差表現(xiàn)合理,投資者交易較為理性,盤中瞬間波動不會構(gòu)成市場風險,而這種劇烈波動,也給投資者上了很好的風險教育課。(記者 李中秋)
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