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        期指主力合約期現套利收益峰值達13%

        2010年10月20日 13:48 來源:證券時報 參與互動(0)  【字體:↑大 ↓小

          昨日期指市場成交量和持倉量均進一步增加。各合約的期現價差都維持在高位震蕩,與期指上市初期的情況有些類似,主力合約套利年化收益峰值達12.56%。

          基差方面,在IF1011合約成為主力合約之后,各合約的期現價差都維持在高位震蕩,與期指上市初期的情況有些類似。巨大的期現價差給偏好期現無風險套利的投資者提供了更多的盈利機會。昨日,主力IF1011合約的期現價差在31至58個點之間高位震蕩,次月IF1012合約的期現價差在46至73個點之間,季月IF1103合約的期現價差在98至132個點之間,而遠月IF1106合約的期現價差竟然達到150至178個點之間。

          期現套利收益方面,除季月IF1103合約和遠月IF1106合約的交易很不活躍且收益較小而不做考慮外,另外兩個合約期現套利出現的機會遍布全天的交易時間,只是收益大小有異。IF1011合約的基差在上午9點39分達到最大,為57.18個點,此時套利年化收益達到峰值,為12.56%,全天套利年化收益率均值為7.45%。IF1012合約的基差最大值同樣出現在上午9點39分,為72.58個點,此時期現套利年化收益達到峰值,為7.58%,全天年化收益率均值為5.11%。

          跨期套利方面,昨日買入IF1011合約及賣出IF1012合約的跨期套利策略收益甚微,年化收益率峰值僅達3.44%,全天年化收益率均值為2.25%,遠小于期現套利的收益。因此,在期現存在高價差的單邊市行情下,更建議投資者采取無風險的期現套利策略,跨期套利策略面臨比較高的價差無法收斂風險。(廣發期貨發展研究中心 黃邵隆)

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        【編輯:王文舉】
         
        直隸巴人的原貼:
        我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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